Финансовая Математика

Реклама

Добро пожаловать на факультет экономики Университета Бирмингема. Преподавание и исследования в области экономики имеют давнюю традицию в Бирмингеме, начиная с создания Коммерческого факультета в 1903 году.

На современном факультете работает около двадцати пяти научных сотрудников с широким кругом научных интересов в различных областях. такие как прикладная экономика, экономическая теория, эконометрика, экономика окружающей среды, финансы и торговля.

На кафедре предлагаются разнообразные программы бакалавриата, а также имеется активная аспирантура с привлечением студентов и аспирантов на преподаваемых курсах.

Эта программа, преподаваемая совместно Математической школой и Департаментом экономики, дает навыки, которые позволят технически способным выпускникам (в том числе по математике, естественным наукам и технике) применить свою количественную подготовку к финансовому анализу. < br>
В большинстве случаев мы ожидаем, что выпускники магистратуры займут должности в количественном анализе (или аналогичном) в крупных финансовых институтах, например, в городе. Программа также должна подготовить их к исследованию в аспирантуре; либо продолжить обучение в академических кругах, либо получить право на работу в финансовых учреждениях.

Обязательные модули - эконометрика с финансовыми приложениями | (15+)
прогнозирование; стохастическая волатильность; ARCH; GARCH; коинтеграция; статистический арбитраж; нестационарность; единичные корни

Введение в количественные финансы | (10+)
цены опционов; Блэка-Шоулза; Европейские и американские варианты; экзотические варианты; фиксированный доход; биномиальный метод; случайные прогулки

Вычислительные методы и границы | (10+)
конечные различия; конечные элементы; численные решения; уравнения в частных производных

Аналитика рисков | (10)
связки; Значение под риском; ожидаемый дефицит (cVaR); оптимизация портфеля средней дисперсии; PCA; Стресс-тестирование; Черно-Litterman; живая торговля

Дополнительные модули
Международные банковские услуги и финансы | (20)

Макроэкономика | (30)
Экономический рост, потребление, инвестиции, обменные курсы, условия процентного паритета, превышение, спекулятивные атаки, инфляция, монетарная политика.

Многокритериальное принятие решений | (10)
Векторная оптимизация; Эффективность по Парето; эффективный набор; программирование целей; частичный и общий заказ; инвариантный порядок; конус и двойной конус.

Нелинейное программирование I | (10)
Условие оптимальности; выпуклое множество и выпуклая функция; теория двойственности; оптимизация без ограничений; ограниченная оптимизация; алгоритмы сопряженных градиентов; Алгоритмы ньютоновского типа; алгоритмы внутренних точек; Лагранжевы методы.

Коническая оптимизация | (10)
Алгоритмы внутренних точек; полуопределенное программирование; коническая оптимизация; квадратичная оптимизация; Полуопределенная релаксация; финансы и инженерные приложения.

Темы в сфере денег и банковского дела | (10)

Целочисленное программирование | (10)
Альтернативные формулировки; оптимальность; релаксации; первичные и двойственные оценки; полная унимодулярность; алгоритм разреза; метод ветвей и границ; проблемы сетевого потока; проблемы с рюкзаком; проблема соответствия; проблема назначения; Задача об охвате множеством

Соответствующие модули для тех, у кого нет необходимой подготовки по математике для студентов, включают в себя: PDE, теория преобразований и теория сложных переменных для физиков. Модули выпускников, предлагаемые в других местах университета, также могут быть приняты с одобрения директора программы.

Срок 2 (январь - март)

Обязательные модули
Эконометрика с финансовыми приложениями | (+15)
прогнозирование; стохастическая волатильность; ARCH; GARCH; коинтеграция; статистический арбитраж; нестационарность; единичные корни

Экзотические опционы, облигации и дальнейшее количественное финансирование | (+10)
цены опционов; Блэка-Шоулза; Европейские и американские варианты; экзотические варианты; фиксированный доход; биномиальный метод; случайные прогулки

Вычислительные методы и границы | (+10)
конечные различия; конечные элементы; численные решения; уравнения с частными производными

Экономика финансовых рынков | (20) CAPM на основе потребления; премия по акциям; факторные модели; изменяющийся во времени риск; поведенческие финансы

Дополнительные модули

Нелинейное программирование II | (10)
Условие оптимальности; выпуклое множество и выпуклая функция; теория двойственности; оптимизация без ограничений; ограниченная оптимизация; алгоритмы сопряженных градиентов; Алгоритмы ньютоновского типа; алгоритмы внутренних точек; Лагранжевы методы.

Комбинаторная оптимизация | (10)
Альтернативные формулировки; оптимальность; релаксации; первичные и двойственные оценки; полная унимодулярность; алгоритм разреза; метод ветвей и границ; проблемы сетевого потока; проблемы с рюкзаком; проблема соответствия; проблема назначения; проблема покрытия множества

Расширенные возможности количественного финансирования: сбои, волатильность, множественные активы и хеджирование | (10)
падает; моделирование волатильности; варианты с несколькими активами; хеджирование; ликвидности; распределение активов; стохастический контроль; исторические уроки; Монте-Карло

Эвристическая оптимизация | (10)
исчерпывающий поиск; тапу-поиск, локальный поиск; жадные алгоритмы; динамическое программирование; компьютерное моделирование; эволюционные алгоритмы.

Научные исследования в области математики управления | (10)
Полубесконечное программирование; проблемы экономического равновесия; проекционные алгоритмы; методы с фиксированной запятой; Заслуживающие функции.

Соответствующие модули для тех, кто не имеет необходимой подготовки студентов по математике, включают: Численные методы в линейной алгебре, Программирование. Модули выпускников, предлагаемые в других местах университета, также могут быть приняты с одобрения директора программы.

Срок 3 (май - июнь)

Период экзамена: июль - сентябрь
Диссертация (40) )

Студентам рекомендуется проходить практику во время написания диссертации

Хороший диплом с отличием (или зарубежный эквивалент) по экономике или смежным дисциплинам. От вас ожидают, что вы получили хорошую подготовку по экономике, по крайней мере, до среднего уровня, и имеете базовые знания по исчислению и статистике. Требования к английскому языку. Чтобы получить максимальную выгоду от обучения, вы должны продемонстрировать, что у вас высокий уровень письменного и разговорного английского. * IELTS 6.5 с не менее 6.0 в любом диапазоне * TOEFL 580 Тест на основе бумаги / 237 Компьютерный тест Требования к английскому языку Оценка по CAE: (подробнее) Cambridge English: Advanced (CAE) входит в комплект Cambridge English suite и является нацелен на высокий уровень (IETLS 6.5-8.0). Это международный экзамен по английскому языку, установленный на должном уровне для академического и профессионального успеха. Разработанный Cambridge English Language Assessment - частью Кембриджского университета - он помогает вам выделиться из толпы как отличник. 80 (класс А)

Пожалуйста, свяжитесь со школой