Математические и вычислительные финансы

Курс дает вам сильные математические знания и навыки, необходимые для применения вашего опыта в решении реальных финансовых проблем. Вы будете развивать навыки, чтобы вы могли сформулировать хорошо поставленную задачу на основе описания на финансовом языке, провести соответствующий математический анализ, разработать и внедрить соответствующую числовую схему и представить и интерпретировать эти результаты.

Высшие учебные заведения

Выпускники магистратуры были приняты на работу известными инвестиционными банками и хедж-фондами. Многие бывшие студенты также прошли обучение на уровне PhD в ведущих университетах Европы и других стран.

Курс закладывает основу для дальнейших исследований в академических кругах или для карьеры в качестве количественного аналитика в финансовом или другом учреждении.

В первую неделю вы пройдете три вводных курса. Вводные курсы охватывают уравнения с частными производными, вероятности и статистику и MATLAB.

Первый семестр посвящен обязательным основным материалам, предлагая 80 часов лекций и 40 часов занятий / практических занятий. Основные курсы следующие:

• Стохастическое исчисление
• Производные финансовые инструменты
• Численные методы I - Монте-Карло
• Численные методы I - конечные различия
• Статистика и анализ финансовых данных
• Финансовое программирование на C ++ 1

Во втором семестре предлагаются три потока; Каждый поток состоит из 32 часов лекций и 16 часов занятий / практических. Поток инструментов является обязательным, и вы также будете использовать поток моделирования или поток, управляемый данными.

Поток моделирования

• Экзотические дериваты
• Стохастическая волатильность, скачкообразные диффузии
• Товары
• Фиксированный доход
• Кредитные деривативы

Поток, управляемый данными

• Оценка активов и неэффективность рынков
• Микроструктура рынка и торговля
• Алгоритмическая торговля
• Расширенный анализ финансовых данных
• Эконометрика волатильности
• Машинное обучение

Поток инструментов

• Численные методы 2 - методы Монте-Карло
• Численные методы 2 - конечные различия
• Калибровка
• Оптимизация
• Введение в стохастическое управление

Помимо потоков, курс включает в себя обязательный однонедельный (24 часа лекций) интенсивный модуль по количественному управлению рисками, который должен проводиться в неделю или около недели до третьего семестра.

Третий термин посвящен диссертационному проекту, который должен быть написан на тему, выбранную по согласованию с вашим руководителем.

Второй компонент курса по финансовым вычислениям, «Финансовые вычисления с C ++ 2» (всего 24 часа лекций и практических занятий), проводится вскоре после третьего семестра.

Экзамен будет состоять из следующих элементов:

• два письменных экзамена и один домашний проект, каждый продолжительностью два часа - письменные экзамены будут охватывать основные курсы по математическим методам и численному анализу
• письменный экзамен в потоке моделирования или письменный экзамен и компьютерный практический экзамен в потоке, управляемом данными
• письменный экзамен по оценке потока инструментов
• проект на дому, оценивающий курс по количественному управлению рисками
• два практических экзамена, оценивающих два курса по финансовым вычислениям на C ++.

Кандидаты, как правило, должны быть спрогнозированы или получить высшую степень бакалавра высшего или первого класса с отличием (или эквивалентными международными квалификациями), как минимум, по математике или по соответствующей дисциплине.

Кандидаты должны иметь представление о вероятности, статистике, обыкновенных и дифференциальных уравнениях в частных производных, линейной алгебре и анализе. Они должны продемонстрировать свои способности и знания по математике, особенно в области реального анализа, через свои выступления в вступительном экзамене и на собеседовании. Кандидаты со степенями бакалавриата, которые не являются чисто математическими, все равно должны будут продемонстрировать, что они обладают достаточными знаниями, чтобы хорошо выполнять курс.

Для соискателей степени из США минимальный требуемый средний балл составляет 3,6 из 4,0.

Если у вас есть квалификации за пределами Великобритании и вы хотите проверить, соответствуют ли ваши квалификации этим требованиям, вы можете связаться с Национальным информационным центром признания для Соединенного Королевства (UK NARIC).

Оценки за выпускной экзамен (GRE) или GMAT не запрашиваются.

• Официальные стенограммы (ы)
• CV / Возобновить
• Заявление о цели / личное заявление: до трех страниц
• Упражнение на зачисление: ответы на зачисление MSc в MCF с подписанным отказом от ответственности
• Рекомендации / рекомендательные письма: три, как правило, академические

ТРЕБОВАНИЯ К АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Более высокий уровень

Хотите улучшить уровень английского для поступления?

Подготовьтесь к требованиям программы с помощью курсов English Online от Британского Совета.

• ✔️ Гибкий график занятий
• ✔️ Опытные преподаватели
• ✔️ Сертификат по окончании курса

📘 Рекомендуется для студентов с уровнем IELTS 6.0 или ниже.

Записаться на курс

• Глобальное образование
• Стипендии Hill Foundation