Инвестиции и управление капиталом

Эта программа предлагает всеобъемлющее теоретическое обоснование наряду с практическим применением финансов в количественном управлении активами и в сфере управления капиталом.

Преимущества программы

Применение теории на практике

Научитесь у ведущих специалистов-практиков и преподавателей мирового уровня тому, как применять на практике новейшее академическое мышление и бизнес-стратегии.

Адаптируйте курс к вашим потребностям

Выберите из широкого спектра факультативов, которые соответствуют вашим конкретным карьерным целям.

Программные средства

У вас будет доступ к терминалам Bloomberg, Reuters Eikon, Datastream, Matlab и двум компьютерным лабораториям на заказ.

Развитие карьеры

Наша специальная служба карьеры поможет вам с уверенностью представить себя лучшим работодателям в мире.

Императорское имя откроет вам двери по всему миру.

Основные модули быстро основываются на предыдущем опыте, вводя новые и сложные дисциплины. Каждый модуль состоит из 27 часов лекций. Вы можете узнать больше о наших уважаемых в мире академиках на страницах наших факультетов.

Математика для финансов

Успех в современных финансах, будь то слияния и поглощения, оценка производных активов, оптимальный выбор портфеля или управление рисками немыслимо без твердого понимания математики. Этот модуль знакомит вас с рядом важных математических инструментов и их финансовыми приложениями.

Темы включают в себя:

• Исчисление и его приложения в финансах
• Теория вероятностей и ее применение в финансах
• Теория арбитража в финансах ?? модель с одним периодом
• Динамически завершенные рынки в дискретное время
• Финансы с непрерывным временем: уравнения с частными производными и формула Итога

К концу модуля вы сможете строить динамические модели цен на активы в дискретном и непрерывном времени, создавать динамически оптимальные портфели и ценовые производные ценные бумаги. У вас будет хорошее понимание стохастического исчисления и полное владение формулой Ито, готовой преуспеть в любой области финансов.

Финансовая эконометрика

Этот модуль поможет познакомить вас с рядом современных эконометрических методов, которые являются неотъемлемой частью современных передовых эмпирических исследований. Модуль будет проходить через серию официальных лекций, классных и компьютерных упражнений.

Темы включают в себя:

• Статистика и регрессионный анализ
• Оценка ARCH и GARCH
• Оценка данных панели
• Инструментальные переменные
• Прогнозирование временных рядов

К концу модуля вы сможете анализировать данные из любого источника, используя самые разнообразные методы.

Управление инвестициями и портфелями

Этот модуль предоставляет вам с критическим пониманием важных методов управления портфелем, используемых для инвестиций и управления портфелем хедж-фондами, управляющими активами, инвестиционными банками и другими финансовыми учреждениями. Одной из сильных сторон этого модуля является то, что он сопровождается тематическими исследованиями и реалистичными практическими примерами, которые вам предлагается решать каждую неделю с помощью Matlab. Кроме того, модуль охватывает ценообразование и предсказуемость широкого спектра классов активов, включая акции, облигации, иностранную валюту, товары и хедж-фонды.

Темы включают в себя:

• Термин структура
• Прикладной анализ процентных ставок
• Теория портфеля средних дисперсий
• Основы теории ценообразования CAPM

К концу модуля вы сможете реализовать торговые стратегии и методы построения портфеля для широкого спектра активов, включая акции, облигации, иностранную валюту, товары и производные инструменты, такие как свопы и фьючерсы.

Производные инструменты

Методы оценки финансовых деривативов являются ключевым компонентом навыков, необходимых для карьеры в современном финансовом учреждении. Вы научитесь разрабатывать и применять методы, изученные в управлении инвестициями и портфелями, к ценообразованию ряда финансовых деривативов и определению процентных ставок при различных сроках погашения.

Темы включают в себя:

• Форварды, свопы и фьючерсы
• Параметры: основы
• Параметры в непрерывном времени
• Производные процентной ставки
• Модели кривой доходности

К концу модуля вы получите глубокое понимание важных методов оценки, применимых на различных финансовых рынках и востребованных потенциальными работодателями.

Advanced Investments

В этом модуле рассматриваются последние разработки в области управления портфелем, которые расширяют знания для текущих исследований и практики.

Темы включают в себя:

• Оценка активов
• Теория ценообразования
• Акции, облигации и Параметры
• Торговые стратегии для хедж-фондов и amp; паевые инвестиционные фонды

К концу этого модуля вы изучите различные источники риска, которым подвержены финансовые учреждения, такие как риск изменения процентных ставок, кредитный риск и риск ликвидности, и изучите, как финансовые учреждения управляют этими рисками.

Вводный макроэкономический модуль, в котором будут выделены области, особенно важные для принятия инвестиционных решений.

Темы включают в себя:

• деловой цикл
• Управление государственным долгом
• Торговые дисбалансы

К концу модуля у вас появится понимание фундаментальных экономических концепций и эффективности денежно-кредитной и фискальной политики в стабилизации делового цикла, особенно в контексте недавнего финансового кризиса.

В дополнение к основным модулям все учащиеся должны пройти следующий онлайн-модуль:

Этика и профессиональные стандарты в области финансов (весна / лето)

Этот онлайн-модуль предназначен для ознакомления студентов с корпоративной ответственностью и профессиональными стандартами для финансовых аналитиков. В этом коротком модуле мы проведем студентов через обзор ключевых факторов и обязанностей по этической практике в финансах. Всего есть восемь разделов для студентов. Каждый раздел будет включать видео-комментарий, веб-лекцию, предлагаемые чтения, практические примеры и вопросы для обсуждения, чтобы проверить ключевые концепции, изученные в этом разделе. В конце модуля студенты сдают обязательный тест, который необходимо сдать, прежде чем они смогут получить степень магистра.

Академические достижения: диплом с отличием первого или высшего второго класса (или международный эквивалент), полученный в признанном университете, в таких количественных дисциплинах, как финансы, бухгалтерский учет, экономика, математика, инженерия, наука или бизнес. ?? Критерии уровня, но многие банки и компании в финансовом секторе предъявляют очень строгие требования к своим выпускным программам. Мы настоятельно рекомендуем вам изучить входные требования для всех компаний, в которых вы заинтересованы работать. Количественные навыки От всех студентов, начинающих программу, ожидается, что они хорошо разбираются в вероятности, исчислении, матричной алгебре и реальном анализе. Если ваша степень бакалавра не очень высокая. математическая дисциплина, вам нужно будет продемонстрировать свою пригодность с отличными результатами в ваших количественных модулях и в идеале сильные результаты GMAT или GRE. Хорошо округленный тест с оценкой, по крайней мере, 48/60 в количественном разделе GMAT, или, по крайней мере, 750 (старый тест) или 159 (новый тест) в количественном разделе GRE добавит вес вашей заявке. Все кандидаты следует использовать «Заявление об опыте математики» в форме заявки, чтобы перечислить, по вашему мнению, наиболее продвинутые курсы по математике, теории вероятностей и эконометрике и предоставить краткие примеры соответствующих тем, охватываемых курсом. Планирование карьерыПонимание финансового сектора и хорошо изученные краткосрочные и долгосрочные карьерные цели имеют важное значение и должны быть продемонстрированы путем заполнения Вопросов о планировании карьеры в форме заявления. Хотя опыт работы не является обязательным требованием, будущим студентам настоятельно рекомендуется пройти соответствующую стажировку и Трудоустройство и перечислить их в «Промышленный / профессиональный опыт» раздел формы заявки, так как это добавит вес вашей заявке. Требования к английскому языку ВСЕ кандидаты должны продемонстрировать знание английского языка, выполнив один из следующих стандартов: GCSE, GCE ?? O ?? Уровень английского или эквивалентный в классе B или вышеGCSE English в качестве первого языка в классе B или выше (приемлемо только для студентов, которым не требуется виза для обучения в Великобритании) Кембриджский сертификат о знании английского языка (CPE) в классе B или вышеIELTS (академический): минимальный балл 7,0 с минимальными баллами 6,5 по всем элементам. Международный бакалавриат (IB) по английскому языку в 5 классе или выше (дочернее или высшее) Успешное завершение предсессионного курса английского языка в бизнес-школе. Полный список приемлемого английского языка. С квалификацией и требуемыми баллами можно ознакомиться в разделе английского языка на наших страницах часто задаваемых вопросов. ПримечаниеНаши требования по английскому языку применимы к студентам, проживающим в стране, в ЕС и за рубежом. Баллы IELTS будут действительны только в том случае, если на момент начала программы им исполнилось менее двух лет. дата. Вы можете подать онлайн-заявку до получения баллов IELTS. Наши требования по английскому языку превышают минимальный стандарт, установленный Imperial College. Требования к английскому языку Диапазон IELTS: 7 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: С апреля 2014 года тесты ETS (включая TOEFL и TOEIC) больше не принимаются для заявлений на получение визы Tier 4 в Великобританию. Университет может по-прежнему принимать эти тесты, чтобы принять вас в университет, но если вам требуется виза Tier 4 для въезда в Великобританию и начала обучения по программе получения степени, этих тестов будет недостаточно для получения вашей визы. Тест IELTS наиболее широко принят университетами, а также для виз Tier 4 в Великобританию - узнайте больше.

Студенты обычно получают финансирование из следующих источников;

• Стипендии Бизнес-школы Императорского колледжа
• Стипендии на основе других заслуг или потребностей. Например, Имперский колледж Лондона предлагает стипендии для аспирантов, о которых вы можете прочитать здесь, а Британский совет предлагает стипендии для иностранных студентов
• Самостоятельное / семейное финансирование
• Спонсорство работодателя
• В этих публикациях можно найти другие источники финансирования; Лондонский проспект аспирантуры Императорского колледжа, Реестр грантов (издан Macmillan), Награды за аспирантуру в университетах Содружества (Ассоциация университетов Содружества), Обучение за рубежом (ЮНЕСКО)

Жители Великобритании, которым требуется дополнительная дополнительная информация о финансовой помощи, должны посетить этот правительственный веб-сайт или позвонить по номеру 0800 100 900. Они предлагают такие варианты, как займы для профессионального и карьерного роста.